Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εγκαινίασε τα τραπεζικά τεστ αντοχής σε επίπεδο ΕΕ για το 2023, με τις βασικές παραδοχές για την Κύπρο να προβλέπουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5%, ακολουθούμενη από 3,1% για το 2024 και το 2025.
Οι εποπτικές αρχές της ΕΚΤ θα εξετάσουν 57 από τις μεγαλύτερες τράπεζες της ζώνης του ευρώ, που καλύπτουν σε γενικές γραμμές το 75% του τραπεζικού ενεργητικού, στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού τεστ αντοχής για το 2023 που συντονίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
Παράλληλα, η ΕΚΤ θα διενεργήσει το δικό της τεστ αντοχής για άλλες 42 μεσαίου μεγέθους τράπεζες που δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα του τεστ αντοχής υπό την ηγεσία της ΕΑΤ λόγω του μικρότερου μεγέθους τους.
Η Τράπεζα Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα θα συμμετάσχουν στην άσκηση της ΕΚΤ, τα αποτελέσματα της οποίας θα δημοσιευθούν τον Ιούλιο.
Η ΕΑΤ θα συντονιστεί με την ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες θα τη διεξαγάγουν εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία και τα υποδείγματα δοκιμών αντοχής της ΕΑΤ και τα σενάρια που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ).
"Τα αποτελέσματα θα ρίξουν φως στις επιπτώσεις των δυσμενών κλυδωνισμών στην ανθεκτικότητα των τραπεζών υπό δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες", ανέφερε η ΕΚΤ.
Cyprus scenarios
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η κυπριακή οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2 εκατ.5% φέτος, με το ΑΕΠ να επεκτείνεται κατά 3,1% το 2024 και το 2025.
Το δυσμενές σενάριο προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 1,6% φέτος, ακολουθούμενη από βαθύτερη ύφεση το 2024, ενώ η οικονομία θα επιστρέψει σε ανάπτυξη το 2025.
Για το 2024 προβλέπεται συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 4,6% για να ανακάμψει κατά 1,4% το 2025.
Ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 3,3% φέτος και θα επιβραδυνθεί στο 1,7% και στο 1,8 το 2024 και το 2025, αντίστοιχα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο.
Το δυσμενές σενάριο προβλέπει 5.5% πληθωρισμό φέτος, ακολουθούμενο από 4,3% και 5,3% το 2024 και το 2025.
Σύμφωνα με τις βασικές προβλέψεις, η ανεργία θα φθάσει το 6,5% φέτος και στη συνέχεια θα μειωθεί στο 5,9% το 2025 και στο 5,5% το 2024.
Ωστόσο, σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, η ανεργία θα εκτοξευθεί στο 7.2% φέτος και θα επιταχυνθεί περαιτέρω στο 9,5% το 2024 και θα κορυφωθεί στο 12,5% το 2025.
Οι τιμές των οικιστικών ακινήτων (RRE) σύμφωνα με το βασικό σενάριο θα αυξηθούν κατά 3,7% φέτος και θα συνεχίσουν να αυξάνονται, αν και με μικρότερο ρυθμό, στο 1,4% και στο 1,5% το 2024 και το 2025.
Σύμφωνα με τις δυσμενείς προβλέψεις, οι τιμές των RRE θα μειωθούν κατά 1,5% φέτος, ακολουθούμενες από απότομη πτώση κατά 6,5% το 2024 και κατά -0,1% το 2025.
Οι τιμές των εμπορικών ακινήτων (CRE) σύμφωνα με το βασικό σενάριο θα αυξηθούν κατά 1,8% μεταξύ 2023 - 2024.
Το δυσμενές σενάριο χαρακτηρίζεται από βουτιά 8,9% το 2024 και θα συνεχίσει να μειώνεται κατά 5,8% και 2,1% το 2024 και το 2025.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, στην άσκηση του 2023 οι τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν, για πρώτη φορά, προκαθορισμένες παραμέτρους για ένα καθαρό εισόδημα από αμοιβές και προμήθειες, ενώ μια άλλη καινοτομία είναι ότι θα αναφέρουν τις προβλέψεις τους για αναμενόμενες ζημίες σε κλαδικό επίπεδο με βάση τις κλαδικές προβλέψεις των σεναρίων.
Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας των υποβαλλόμενων από τις τράπεζες στοιχείων, η ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει μια βαθιά εμβάθυνση στα leveraged finance ανοιγμάτων για επιλεγμένες τράπεζες με σημαντικές δραστηριότητες μοχλευμένης χρηματοδότησης.
Η ΕΚΤ διευκρίνισε ότι, όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα έτη, τα τεστ αντοχής "δεν θα είναι μια άσκηση επιτυχίας ή αποτυχίας."
Στην πράξη, τα αποτελέσματα των δοκιμών αντοχής, ιδίως η εξάντληση κεφαλαίου, θα χρησιμοποιηθούν ως σημείο εκκίνησης για τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών του Πυλώνα 2 (P2G), όπως προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το SREP και τις εποπτικές δοκιμές αντοχής.
"Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, οι τράπεζες με (σοβαρή) κεφαλαιακή εξάντληση στο δυσμενές σενάριο θα πρέπει γενικά να αναμένουν υψηλότερο P2G από ό,τι οι τράπεζες με καλύτερα αποτελέσματα", πρόσθεσε η ΕΚΤ.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Financial Mirror
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Financial Mirror
Πηγή
